Para poder contraer matrimonio con Alfonso XIII la princesa Victoria Eugenia tuvo que abandonar el anglicanismo y convertirse al catolicismo.

En el AGP se conservan expedientes sobre las gestiones llevadas a cabo para la resolver lo que se consideraba el mayor obstáculo para el enlace:

• AGP Rey Alfonso XIII, 12908, Exp. 27: Contiene dos minutas de dos cartas escritas por Alfonso XIII a Eduardo VII de Inglaterra (4/02/ 1906) en las que Alfonso XIII confirma su compromiso con Victoria Eugenia de Battenberg. Expresa el rey su deseo de superar dificultades como la necesidad de su conversión previa a la declaración oficial de su compromiso.
• AGP Rey Alfonso XIII, 15681/10. Sobre la conversión al catolicismo de la Reina (24/02/1906).
• AGP Rey Alfonso XIII, Reg. B.S. 2bis, f. 81. Bautismo (7/03/1906).

Varias fotografías que captaron el momento de esta conversión en el oratorio del Palacio de Miramar en San Sebastián. La fotografía inv. 10149071 recoge la llegada del obispo católico de Nottingham, Robert Brindle, encargado del adoctrinamiento de la futura reina, del señor Aristizábal, párroco del Antiguo y del marqués de Villalobar al Hotel du Palais de San Sebastián el 7 de marzo de 1906, día que tuvo lugar la conversión de Victoria Eugenia.

La princesa se había iniciado con anterioridad en la religión católica. Uno de los libros de la Real Biblioteca que formó parte de su librería particular da muestra de este proceso: A Manual of Devotions in honour of the Holy Ghost by Father John Mary (XIX/7157) es un pequeño volumen de oraciones del rito católico. La dedicatoria en la hoja inicial le confiere el valor añadido de ser un regalo de una amiga íntima de la princesa, Florence Mary Langmore,  pocos días antes del enlace, el 23 de mayo de 1906.

Pero no todo fueron parabienes. En Inglaterra, algunas voces se alzaron en contra de esta conversión por razones de estado. Uno de estos ejemplos es el panfleto de la novelista británica Marie Corelli, Faith versus Flunkeyism: A word on the Spanish Royal Marriage CAJ/FOLLHª29/6 (128).